Diskuze

Aktuální vývoj strategií dashboardu k 4.5.2024: Pěkné zisky nadělily zejména short v MR3000S. Připomínám, že v dashboardu je vidět tzv. kontinuální backtest - nejde o výsledky živého obchodování. Zejména u shortů je tak počítat s horší výkonností, protože ne všechny pozice jsou shortovatelné. Nicméně hlavní profit přišel v MR3000S skrz shorty v akcích MAX a ROOT, které proběhly i živě (obě akce jsem shortoval). Co se mého celého živého účtu týče, tak jsem nicméně za květen zatím ve ztrátě. Akciové indexy se pohybovaly ve vyšší volatilitě do strany, což mi způsobilo několik stop-lossů v intradenním breakoutech. Ztrácela také short breakout swingová strategie, kterou mám v portfoliu (v dashboardu zatím nesdílím). Poprvé od spuštění live se mi otevřela pozice v systému obchodující IPO. Ten jsem na Finančníkovi popisoval před několika měsíci v článku Mechanické obchodování IPO (Initial Public Offering). Systém mi v týdnu nakoupil akcii ULS.

Co se hledání edge týče.  Super, že na oblasti pracujete. Mám zkušenost, že nejhorší je v podobném zkoumání samotný start. Jakmile člověk spustí první strategii, tak s jednotlivými obchody přichází další inspirace, která posouvá dál. Proto je mým cílem publikovat zde "startovací" strategii, kterou je možné spustit s malým účtem (třeba na CFD) a postupně přístup rozvíjet. Strategie vychází ze zmiňovaného gapu, který se mi jeví jako solidní edge. Zkuste tak při zkoumání vyjít z publikovaného TradeStation kódu. Moje drobná úprava, kterou zde příští týden publikuji coby finální kód, spočívá v jemném omezení samotného gapu. Takto pak pro ilustraci vypadá backtest na SPY: takto na QQQ: s tím, že logika docela funguje i na ropě: a zlatě: Na ropě a zlatě není průměrný obchod nějak závratný a v dané podobě bych zde systém neobchodoval. Nicméně líbí se mi, že jedna logika s jedním nastavením "drží" na řadě různých trhů. Strategie obchoduje long/short s přibližně podobným počtem obchodů.   

Se software si člověk opravdu užije. To co popisujete je opravdu divné. Možná to má souvislost s tím, že nakupujete stopem za OpenD(0) - tedy otevírací cenu. Zkusil bych podobné testy udělat s nějakým rozsahem OpenD(0)  + ATR nasobek.

Ted jsem zkousel zadat platbu pres revolut, za odeslani chteji 0.64$,  bylo to nezavisle na castce.  Nicmene platba USD do United States standartne pres revolut aplikaci neumoznuje zadat SWIFT code, ale pouze cislo uctu a routing number. Dale me tam prislo zvlastni ze platba neumoznuje zadat zpravu prijemci kde by melo but uvedeno jmeno a konkretni ucet. Kdyz to zadam do "Reference" tak potom ty udaje nejsou uvedene na dokumentu o potvrzeni platby. Zkousel tady nekdo to pres Revolut fundovat? Diky, K.

Jsem na tom ve své podstatě po několikadenním úsilí úplně stejně. Zkoušel jsem i asymetrická nastavení pro long a short stranu, nicméně řešení pro všechny trhy jsem zatím neobjevil. Všiml jsem si ovšem toho, že i když stáhnu všechny podmínky pro vstup, mám oproti Petrovi citelně méně obchodů. To je přeci nelogické. A když jsem si tak projížděl graf, našel jsem v něm dny, kdy si neumím představit, proč v backtestu není vstup. Zkoušel jsem tedy postupně pracovat s kódem a vznikl mi následující paradox. Umíte mi ho někdo prosím nějak jednoduše vysvětlit nebo mne odkázat na nějaký trade station kurz? Pokud použiji Petrův kód v naprosto minimalistické verzi, abych měl vstupy téměř každý den, mám letos cca 70 obchodů   A když do kódu vložím následující řádek: YesterdaysATR = AvgTrueRange( 5 ) of Data2; Situace se dramaticky mění a obchodů je už jen 21. Vůbec nechápu, proč zmizely ty obchody, co jsou na screenu výše.     Přitom si myslím, že tím přidaným řádkem definuji proměnnou, s kterou dále vůbec v algoritmu nepracuji. Proto bych čekal naprosto stejný výstup. A tak mne napadá, nemáme někde něco špatně nastaveno? Tím by se možná i vysvětlilo, proč je při mých pokusech obchodováno méně obchodů, než je vidět v Petrových videích a příspěvcích (a to i když nepoužívám žádné filtry),  také proč se nám nedaří nic najít

Dobrý deň všetci,  chcel by som sa spýtať, či sa už niekomu podarilo nájsť nejaký filter ku základnej stratégii s gapom, ktorý by fungoval na všetky trhy, teda na SPY, QQQ, GLD aj USO. Už sa s tým trápim nejaký čas, našiel som už niekoľko filtrov, ktoré zvyšujú priemerný obchod na SPY aj QQQ nad 50 USD, ale len málo zlepšujú výkonnosť na USO a takmer vôbec na GLD. Tam dokonca výkonnosť častokrát zhoršujú. Chcel by som preto vedieť, či niekto objavil filter, ktorý by fungoval všeobecne.  Tiež mám problém s tým, že väčšinou sa zvýši priemerný zisk na Long, ale rovnaká podmienka častokrát nefunguje na Short Rovnako som si všimol, že aj filter, ktorý Petr ponúkol ku stratégii so zvyšujúcou sa volatilitou, teda filter reverznej úsečky, funguje na SPY a QQQ, ale na GLD a USO v podstate nefungoval. Alebo som to len ja zle otestoval? Budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu. Ďakujem  J. 

Děkuji !

Zdravím, podrobnosti k plnění příkazů zobrazíte v TWS výběrem volby "Audit Trail" B.

Zdravim, Rad by som sa spytal ci mal niekto problem s akciou LIANY, nieje mozne ju zavriet, potom co vyplatili dividentu tak tam zostala zvyskova hodnota a akciu mi stale drzi a nieje mozne ju uzavriet klasicky. Neviete poradit ako by som ju zavrel ? Velmi pekne dakujem za rady.  

dobrý den, prováděl jsem úpravu svého skriptu a v rámci zkoušení jak to funguje jsem zadal na paper účtu tři nákupní příkazy. Dva ze tří se realizovaly a provedl se nákup (příkazem market). Jeden příkaz ze tří se do IB TWS sice rovněž umístil, ale prakticky ihned byl tento příkaz a s ním spojený stop loss odmítnutý. Máte někdo radu, jak zjistím, proč byl příkaz odmítnut-zrušen? Snažil jsem se hledat, kde jsou odmítnuté příkazy v IB, ale nepodařilo se mi to najít.

Nemělo by být třeba nic upravovat. Ještě jsem do prvního příspěvku dopsal verzi pythonu, se kterou je ideálně virtuální prostředí vytvořit. Plus v prvním příspěvku jsou uvedeny verze modulů, se kterými skript funguje. V Pythonu nemusí platit, že čím novější verze tím lepší. Ne vždy vše funguje. Tj. prosím vyzkoušejte nastavení s verzemi: ib-insync==0.9.86 pandas==2.2.1 skript spouštím na python verze: 3.11 Petr

Na Finančníku je určitě spousta informací a velmi často v podobě konkrétních návodů a konkrétních rad. Ten objem může zpočátku působit jako nezvládnutelný, ale ta samá vlastnost je vlastně úžasná, protože je možné najít odpovědi a často i podporu na spoustu otázek.  Za mě je asi potřeba ujasnit priority. Nejkratší cesta ke spuštění live obchodů je asi pomalá rotační strategie (viz např. hezké články), exekuce jednou za měsíc ručně. Na druhém pólu je portfolio několika strategií, obchodovaných automaticky (téma portfolia – taky články …). Takže jestli napřed na tom pracovat a po nějakém čase to spustit, nebo v krátkém čase spustit ručně rotační strategii. Automatizaci lze ve slušné podobě spustit po zdejším kurzu, pak na to lze nabalovat znalosti v Python jazyce. Se zde publikovanými strategiemi lze jistě nějakou dobu fungovat a později strategie vylepšovat, doplňovat.   Tutoriály a články k vývoji strategií a AFL jazyk v Amibrokeru je další okruh dovedností. Nepůjde to naráz, chce to postupně. Zpočátku po prvním tutoriálu prostě nebude funkční automat na obchody a strategie. Mě dávalo větší smysl spustit automatizaci se strategiemi, které zde byly různě prezentovány a vyučovány. Teprve později se snažím je upravovat a pátrat po dalších. Snad to trochu pomůže v nasměrování.

Děkuji vám za odpověď, vstoupil jsem do Tech labu s informací že se tady s podporou naučím vytvářet automatické obchodní systémy a vše potřebné pro to abych tyto systémy mohl reálně aplikovat ve svém obchodování. Tak jestli tato informace není chybná, rád bych vás poprosil o to abyste mi napsal nebo odkázal na to jak mám dosáhnout tohoto cíle, Děkuji.

Dobrý den, omlouvám se za spam, úpravu tz_convert tz_localize jsem při zpětné kontrole neprováděl, ale musel jsem upravit "from zoneinfo import ZoneInfo na from backports.zoneinfo import ZoneInfo", aby mě to pustilo dále, ale u tohoto jsem se dost zasekl a už nevím jak dál 😞 , mám nahranou nejnovější verzi pythonu a všech knihoven, a zkouším autotrader pustit na demo účtu, na serveru(venv), radím se s gpt, nejsem phyton programator minulý příspěvek se mi nedaří již upravit, proto píšu druhý post

Dobrý den, zkouším také autotrader a tu náhradu tz_convert tz_localize jsem také musel udělat, aby mě to pustilo dále, ale u tohoto jsem se dost zasekl a už nevím jak dál 😞 , mám nahranou nejnovější verzi pythonu a všech knihoven, a zkouším autotrader pustit na demo účtu, na serveru (venv) C:\Users\vaclav_sabata_99\Documents\OPCE_002>python opce-breakout.py [INFO] 2024-05-02 10:00:23 - Soubor trading logu trade_log.csv nenalezen. Vytvořil jsem nový. [INFO] 2024-05-02 10:00:23 - V trade logu nejsou žádné obchody [INFO] 2024-05-02 10:00:24 - Skript spuštěn [INFO] 2024-05-02 10:00:24 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20240502 Traceback (most recent call last):   File "opce-breakout.py", line 446, in <module>     main()   File "opce-breakout.py", line 363, in main     stock_history = download_intraday_data(ib_data, MARKET, 'SMART', 'USD', '1 min', '10 D')   File "opce-breakout.py", line 309, in download_intraday_data     df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])   File "C:\Users\vaclav_sabata_99\Documents\OPCE_002\venv\lib\site-packages\pandas\core\tools\datetimes.py", line 1046, in to_datetime     cache_array = _maybe_cache(arg, format, cache, convert_listlike)   File "C:\Users\vaclav_sabata_99\Documents\OPCE_002\venv\lib\site-packages\pandas\core\tools\datetimes.py", line 245, in _maybe_cache     if not should_cache(arg):   File "C:\Users\vaclav_sabata_99\Documents\OPCE_002\venv\lib\site-packages\pandas\core\tools\datetimes.py", line 207, in should_cache     unique_elements = set(islice(arg, check_count))   File "C:\Users\vaclav_sabata_99\Documents\OPCE_002\venv\lib\site-packages\pandas\core\arrays\datetimes.py", line 628, in __iter__     converted = ints_to_pydatetime(   File "pandas\_libs\tslibs\vectorized.pyx", line 122, in pandas._libs.tslibs.vectorized.ints_to_pydatetime   File "pandas\_libs\tslibs\tzconversion.pyx", line 86, in pandas._libs.tslibs.tzconversion.Localizer.__cinit__   File "pandas\_libs\tslibs\timezones.pyx", line 304, in pandas._libs.tslibs.timezones.get_dst_info AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'total_seconds'

Tak to ano, takto budou výsledky velmi jiné. V MES pracujete s noční seancí, v SPY nikoliv. Nejjednodušší způsob jak u MES pracovat jen s denní seancí je použít ticker MES.D - to je jen denní seance. Ne všechny tickery to takto mají, ale indexy ano. Pak se tedy ještě bude lišit těch posledních 15 minut, což by ale nemělo způsobovat výraznější rozdíly. I to lze řešit - konkrétně vytvořením Custom Session do 1600. Dělá se to zde:  

Děkuji. Ono to asi bude právě odlišnou seancí. Pokud postupuji podle videa, kde jste popisoval backtestování v TradeStation, tak se mi zobrazí graf i s noční seancí.  U 5 minutových dat se mi povedlo nastavit seanci jen na 9:30 až 16:00, což je vlastně ošetřeno i přímo v kódu v podmínce: If Time >= 0935 and time<1500 Ale u denních dat se mi nedaří nastavit, aby bylo bráno v potaz jen Low nebo High z regulérní obchodní seance akcií. Když je tedy v algoritmu definice  YesterdaysATR = AvgTrueRange( 5) of Data2; YesterdayClose = Close of data2;  YesterdayOpen = Open of data2; YesterdayHigh = High of data2; Yesterdaylow = Low of data2;  používají se celodenní Low, High a tudíž se výsledky liší. Futures se myslím obchodují 23 hodin denně, proto jsou i gapy méně časté a menší, než když bych bral v potaz jen data z regulérních obchodních hodin akcií. Abychom mohli výsledky porovnat, bylo by tedy nejspíš třeba kód upravit a nebo nastavit něco v TradeStation, co jsem zatím neobjevil

S opcemi na futures v souvislosti se systematickým obchodováním žádnou zkušenost nemám. Ani nemám žádný tip, kde získat data. Osobně určitě budu využít opce na akcie a pak hlavně indexy (SPX). Výsledky testování systémů MES vs SPY nemohou být moc odlišné. Jediné co se liší je posledních 15 minut obchodování, noční seance a pak samozřejmě position sizing. Pokud bych měl systém, který by fungoval na MES a nefungoval na SPY tak bych asi dost znejistěl - hodně bych zkoumal případnou přeoptimalizaci a důvody, proč se výsledky liší.

Projížděl jsem nyní Petře autotrader na opce a pokud správně chápu, je možné ho použít i na futures jako MES. Je to tak? Máte případně nápad, jak testovat opce na futures? V OptionOmega je jen SPX (na něm mohu asi vstupy MES aplikovat a budu mít orientační výsledky ok, nebo se pletu?) Jak pak případně otestovat opce na MNQ? Výsledky na SPY jsou u mne (pokud jsem něco neudělal špatně) poměrně odlišné od MES, takže asi nemohu říci, že výsledky na MNQ budou podobné jako na QQQ?

Dobrý den a velice děkuji za zaslané tipy. O collective2.com jsem povědomí měl a zbytek probrouzdám. Děkuji a přeji krásný den a ať se daří. JP